Comme tu l'as indiqué le plus important pour éviter les ennuis et déconvenues de plusieurs sortes assures toi qu'aucun autres artistes n'utilise le pseudo que tu as choisis.
Pour le reste niveau juridique ce que dit l'INPI : le pseudonyme est un nom de fantaisie, librement choisi par une personne pour dissimuler au public sa personnalité véritable dans l'exercice d'une activité particulière, notamment dans le domaine littéraire ou artistique.
Il n'existe aucune formalité spécifique à effectuer pour obtenir la protection d'un pseudonyme. En effet, il constitue un attribut de la personnalité, comme le nom de naissance ou patronymique, ou l'image d'un individu, s'il s'identifie, aux yeux du public, à celui qui le porte par un usage prolongé. Cette appréciation ne relève pas de l'INPI mais des tribunaux.
Auprès de l'INPI, vous pouvez déposer votre pseudonyme en tant que marque. Vous pourrez dans ce cas identifier et promouvoir les services proposés en tant que prestataire ou les produits sur lesquels ou sur le conditionnement desquels elle est apposée.
Il vous appartient de déterminer, en fonction de votre activité, si votre pseudonyme donne matière à ce type de protection.
Dans les deux cas, et avant de choisir un pseudonyme, il convient de s'assurer que le nom est disponible, qu'il n'a pas été approprié ou qu'il ne porte pas atteinte à d'autres droits antérieurs tels que les noms commerciaux, les dénominations sociales, les enseignes ou les marques. Pour ce faire, l'INPI met à la disposition du public un service permettant d'effectuer une recherche d'antériorités dans le fichier des noms de sociétés et dans le fichier des marques.
Tu peux donc utiliser des noms de la mythologie.